한국은행 경제금융용어 700선 중에 하나인 '거액익스포저 규제'에 대해서 쉽게 풀어서 알아보겠습니다.
거액익스포저 규제
은행의 특정 차주(돈이나 물건을 빌려 쓴 사람) 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생 시 해당 은행의 자본건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중리스크)이 있습니다. 바젤 II 에서는 이러한 편중리스크를 직접 규율하지 않고 각국 감독당국이 편중리스크를 점검, 관리하도록 하였습니다.
신용공여 - 증권사가 투자자의 자산이나 신용을 바탕으로 하여 돈을 빌려주는 것.
바젤 II - 주요 선진국들의 중앙은행 및 은행감독당국의 대표들로 구성된 바젤위원회(Basel Committee on Banking Supervision)가 2004년 제시한 금융기관에 대한 자기 자본 규제제도, 바젤I을 보완해 경영건전성 유지를 위해 필요한 자기자본 규모 산출에 있어서 통일된 국제 기준을 제시하는 것을 목적으로 한다.
우리나라는 은행법상 동일인, 동일차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리하고 있습니다.
한편 금융위기 이후 금융기관 간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨에 따라 바젤위원회(BCBS)는 거액익스포저 규제를 도입하였습니다.
이 규제는 거액익스포저를 특정차주(개인, 법인을 모두 포함하며 우리나라 은행법상 동일인에 해당, single counterparty) 또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자(은행법상 동일차주에 해당, group of connected counterparties)에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의하고 거액익스포저 현황을 감독당국에 보고하도록 하는 한편, 거액익스포저가 기본자본의 25%를 초과하지 못하도록 하고 있습니다.
다시 말해, 거래 상대방의 부도로 은행이 대규모 손실을 보는 것을 방지하기 위해 특정 국가나 기업에 대한 위험노출액(거액익스포저)이 일정 수준을 넘지 않도록 관리하는 제도입니다.
특히 상호연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행 간 익스포저에 대해서는 한층 강화된 15% 한도를 적용하도록 하고 있습니다. 이 규제는 2019년 3월부터 행정지도 중입니다.
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